PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBUF с UMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBUF и UMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у UMAY с доходностью 4.09%.


FBUF

1 день
0.21%
1 месяц
2.65%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.41%
1 год
19.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UMAY

1 день
0.16%
1 месяц
1.69%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.85%
1 год
10.62%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBUF и UMAY


2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
5.54%14.01%10.13%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
4.09%8.79%10.88%

Correlation

The correlation between FBUF and UMAY is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.84

The correlation between FBUF and UMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Доходность на риск

FBUF vs. UMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8181
Ранг коэф-та Мартина

UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c UMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBUFUMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.68

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

7.81

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

40.07

-24.29

FBUF vs. UMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAY равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и UMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBUFUMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.02

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.86

+0.62

Просадки

Сравнение просадок FBUF и UMAY

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки UMAY в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и UMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBUFUMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-12.12%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-1.36%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.11%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-2.14%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.27%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и UMAY

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 1.08%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBUFUMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.18%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

2.40%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

3.53%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

8.46%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.54%

7.93%

+1.61%

Сравнение комиссий FBUF и UMAY

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии UMAY в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и UMAY

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как UMAY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
0.62%0.64%0.54%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FBUF and UMAY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMAY has higher volatility (1.18%) compared to FBUF (1.08%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs UMAY's -12.12%.

On 1-year performance, FBUF leads with 19.74% vs 10.62% for UMAY. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.74% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for UMAY.

FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for UMAY.

They also come from different issuers: Fidelity and Innovator. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.79% for UMAY.

UMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBUF и UMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор