Сравнение FBUF с FETH
FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FBUF is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FBUF returned 18.37% vs -46.51% for FETH. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FBUF и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBUF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -35.56%.
FBUF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.39%
FETH
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- -11.67%
- С начала года
- -35.56%
- 1 год
- -46.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $186.86K | $183.46K | $258.54K | |
| $29.45M | $28.89M | $34.55M |
Сравнение доходности по годам FBUF и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 8.34% | 14.01% | 6.17% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -35.56% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FBUF and FETH is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBUF vs. FETH — Ранг доходности на риск
FBUF
FETH
Сравнение FBUF c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBUF | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.91 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.69 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | -1.01 | +14.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBUF и FETH
Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBUF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -67.94% | +56.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -67.94% | +62.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -60.58% | +60.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -35.40% | +34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 45.94% | -44.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBUF и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBUF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 11.35% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 43.48% | -37.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 66.83% | -58.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 71.04% | -61.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.64% | 71.04% | -61.40% |
Сравнение комиссий FBUF и FETH
FBUF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBUF и FETH
Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.57% | 0.64% | 0.54% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBUF and FETH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (11.35%) compared to FBUF (2.78%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FBUF leads with 18.37% vs -46.51% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 18.37% return vs -46.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for FBUF.
FBUF has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for FETH.
FBUF is categorized as Defined Outcome, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.25% for FETH.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBUF и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор