Сравнение FBUF с FETH
FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FBUF is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FBUF returned 19.61% vs -31.75% for FETH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FBUF и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBUF показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FBUF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBUF и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.32% | 14.01% | 6.15% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FBUF and FETH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBUF vs. FETH — Ранг доходности на риск
FBUF
FETH
Сравнение FBUF c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBUF | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.97 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | -0.51 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | -0.84 | +16.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBUF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | -0.47 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | -0.41 | +1.88 |
Просадки
Сравнение просадок FBUF и FETH
Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBUF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -64.00% | +52.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -62.95% | +57.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -62.95% | +62.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -32.73% | +31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 37.82% | -36.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBUF и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBUF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 9.99% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 46.01% | -40.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 68.50% | -61.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 72.27% | -62.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 72.27% | -62.72% |
Сравнение комиссий FBUF и FETH
FBUF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBUF и FETH
Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.63% | 0.64% | 0.54% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBUF and FETH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FBUF (1.11%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FBUF leads with 19.61% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.61% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.48% for FBUF.
FBUF has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for FETH.
FBUF is categorized as Defined Outcome, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.00% for FETH.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBUF и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор