Сравнение FBUF с FETH
FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FBUF is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FBUF returned 17.29% vs -44.82% for FETH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FBUF и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBUF показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -36.91%.
FBUF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBUF и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 6.67% | 14.01% | 6.17% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FBUF and FETH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBUF vs. FETH — Ранг доходности на риск
FBUF
FETH
Сравнение FBUF c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBUF | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.92 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.66 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | -1.03 | +13.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBUF и FETH
Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBUF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -67.94% | +56.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -67.94% | +62.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -61.40% | +61.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -34.68% | +33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 43.63% | -42.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBUF и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 2.26%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBUF | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 14.59% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 47.31% | -41.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 68.50% | -60.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 71.81% | -62.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.62% | 71.81% | -62.19% |
Сравнение комиссий FBUF и FETH
FBUF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBUF и FETH
Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.58% | 0.64% | 0.54% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBUF and FETH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to FBUF (2.26%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FBUF leads with 17.29% vs -44.82% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 17.29% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for FBUF.
FBUF has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for FETH.
FBUF is categorized as Defined Outcome, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.25% for FETH.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBUF и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор