PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с FELG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).

FBUF и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и FELG

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-9.08%18.44%19.56%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQ

Сравнение комиссий FBUF и FELG

FBUF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FBUF vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.87

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.41

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.28

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

4.39

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.87

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.97

+0.16

Корреляция

Корреляция между FBUF и FELG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и FELG

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности FELG в 0.40%

TTM202520242023
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.40%0.38%0.44%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и FELG

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и FELG.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-23.89%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-16.17%

+9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-11.99%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-3.57%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

4.73%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и FELG

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

6.95%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

12.45%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

22.60%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

20.23%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

20.23%

-10.37%