PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBUF с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBUF с FBTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FBUF is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FBUF returned 17.29% vs -46.29% for FBTC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности FBUF и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.

FBUF

1 день
-0.03%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
6.24%
С начала года
6.67%
1 год
17.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBTC

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-32.61%
С начала года
-26.63%
1 год
-46.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBUF и FBTC

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		6.67%14.01%10.55%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-26.63%-6.56%33.02%

Correlation

The correlation between FBUF and FBTC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с VOOFBUF с SMAXFBUF с BUFFFBUF с XCLRFBUF с HEQT
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

FBUF vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBUFFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-1.05

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-1.59

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.82

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.87

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

-1.40

+14.36

FBUF vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBUF и FBTC

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBUFFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-53.35%

+42.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-53.35%

+47.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-48.89%

+48.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-17.64%

+16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

33.11%

-31.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 2.26%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBUFFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

10.78%

-8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

34.75%

-28.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

44.27%

-36.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

49.78%

-40.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

49.78%

-40.16%

Сравнение комиссий FBUF и FBTC

FBUF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и FBTC

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.58%0.64%0.54%

Часто задаваемые вопросы

FBUF and FBTC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FBUF (2.26%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs FBTC's -53.35%.

On 1-year performance, FBUF leads with 17.29% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 17.29% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for FBUF.

FBUF has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for FBTC.

FBUF is categorized as Defined Outcome, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.25% for FBTC.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBUF и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор