PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBUF с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBUF и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и FBND


2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
-2.14%14.01%10.13%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
0.12%7.57%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.


FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Fidelity Total Bond ETF

Сравнение комиссий FBUF и FBND

FBUF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


Доходность на риск

FBUF vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBUFFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.03

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.44

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.69

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

5.25

+3.83

FBUF vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBUFFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.44

+0.68

Корреляция

Корреляция между FBUF и FBND составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и FBND

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FBND в 4.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и FBND

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и FBND.


Загрузка...

Показатели просадок


FBUFFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-17.25%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-2.79%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-1.80%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-3.38%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.90%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и FBND

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBUFFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.66%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

2.62%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

4.44%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

5.90%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

6.08%

+3.78%