PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBUF с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBUF с FBND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FBUF returned 17.29% vs 4.51% for FBND. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FBUF и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.47%.

FBUF

1 день
-0.03%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
6.24%
С начала года
6.67%
1 год
17.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
0.10%
С начала года
0.47%
1 год
4.51%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBUF и FBND

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		6.67%14.01%10.55%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.47%7.57%4.61%

Correlation

The correlation between FBUF and FBND is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с VOOFBUF с SMAXFBUF с BUFFFBUF с XCLRFBUF с HEQT
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FBUF vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBUFFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.20

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.77

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.70

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

4.67

+8.30

FBUF vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBUF и FBND

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBUFFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-17.25%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-2.66%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.45%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.33%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.97%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и FBND

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBUFFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.11%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

2.92%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

3.79%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

5.93%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

6.10%

+3.52%

Сравнение комиссий FBUF и FBND

FBUF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и FBND

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FBND в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.71%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.58%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBUF and FBND have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBUF has higher volatility (2.26%) compared to FBND (1.11%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs FBND's -17.25%.

On 1-year performance, FBUF leads with 17.29% vs 4.51% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 17.29% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.48% for FBUF.

FBND has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.58% for FBUF.

FBUF is categorized as Defined Outcome, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.36% for FBND.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBUF и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор