Сравнение FBUF с FBCG

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -7.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBUF и FBCG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности FBCG в 0.05%

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и FBCG.

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.