PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с CBOJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBUF с CBOJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both Defined Outcome funds. FBUF is actively managed, while CBOJ is passively managed. Over the past year, FBUF returned 19.61% vs -3.88% for CBOJ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.69%/yr for CBOJ.

Доходность

Сравнение доходности FBUF и CBOJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -1.37%.

FBUF

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBOJ

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBUF и CBOJ

2026 (YTD)2025
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.32%11.84%
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.37%-0.83%

Correlation

The correlation between FBUF and CBOJ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT
Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с EAPRCBOJ с CAIQCBOJ с SROICBOJ с CPSTCBOJ с CAIECBOJ с CANQCBOJ с CVRT

Доходность на риск

FBUF vs. CBOJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c CBOJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFCBOJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

-0.78

+3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

-1.05

+4.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

0.88

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

-0.48

+3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.68

-0.77

+16.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. CBOJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа CBOJ равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и CBOJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFCBOJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

-0.78

+3.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

-0.35

+1.82

Просадки

Сравнение просадок FBUF и CBOJ

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и CBOJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBUFCBOJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-8.13%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-8.13%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-7.70%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-3.13%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

5.04%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и CBOJ

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что FBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBUFCBOJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.84%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

2.50%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

4.97%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

4.58%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

4.58%

+4.97%

Сравнение комиссий FBUF и CBOJ

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CBOJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и CBOJ

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CBOJ в 3.20%

ПозицияTTM20252024
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.20%3.16%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.63%0.64%0.54%

Часто задаваемые вопросы

FBUF and CBOJ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBUF has higher volatility (1.11%) compared to CBOJ (0.84%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs CBOJ's -8.13%.

On 1-year performance, FBUF leads with 19.61% vs -3.88% for CBOJ. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.61% return vs -3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.

CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.63% for FBUF.

They also come from different issuers: Fidelity and Calamos. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.69% for CBOJ.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBUF и CBOJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор