Сравнение FBUF с CBOJ
FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both Defined Outcome funds. FBUF is actively managed, while CBOJ is passively managed. Over the past year, FBUF returned 17.29% vs -5.70% for CBOJ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.69%/yr for CBOJ.
Доходность
Сравнение доходности FBUF и CBOJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBUF показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -1.46%.
FBUF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOJ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -1.46%
- 1 год
- -5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBUF и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 6.67% | 12.11% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.46% | -0.83% |
Correlation
The correlation between FBUF and CBOJ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBUF vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
FBUF
CBOJ
Сравнение FBUF c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBUF | CBOJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.82 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.68 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | -1.00 | +13.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBUF и CBOJ
Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и CBOJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBUF | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -8.44% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -8.44% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -7.79% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -3.49% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 5.70% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBUF и CBOJ
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что FBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBUF | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 0.73% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 2.34% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 4.78% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 4.45% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.62% | 4.45% | +5.17% |
Сравнение комиссий FBUF и CBOJ
FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CBOJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBUF и CBOJ
Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CBOJ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.58% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
FBUF and CBOJ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBUF has higher volatility (2.26%) compared to CBOJ (0.73%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs CBOJ's -8.44%.
On 1-year performance, FBUF leads with 17.29% vs -5.70% for CBOJ. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 17.29% return vs -5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.58% for FBUF.
They also come from different issuers: Fidelity and Calamos. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.69% for CBOJ.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBUF и CBOJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор