Сравнение FBTC с ILF
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -39.41% vs 34.22% for ILF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for ILF.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и ILF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 7.68%.
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILF
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам FBTC и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 7.68% | 52.65% | -21.27% |
Correlation
The correlation between FBTC and ILF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. ILF — Ранг доходности на риск
FBTC
ILF
Сравнение FBTC c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.47 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 7.90 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.57 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и ILF
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и ILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -67.48% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -13.94% | -38.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -13.94% | -35.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -23.93% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 4.34% | +24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и ILF
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 6.03% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 18.64% | +15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 21.99% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 23.20% | +27.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 28.43% | +21.83% |
Сравнение комиссий FBTC и ILF
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ILF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и ILF
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 4.08% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and ILF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.77%) compared to ILF (6.03%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs ILF's -67.48%.
On 1-year performance, ILF leads with 34.22% vs -39.41% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILF has performed better with a 34.22% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for ILF.
ILF has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while ILF is Latin America Equities. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while ILF tracks S&P Latin America 40 Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.48% for ILF.
ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и ILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор