Сравнение FBTC с FELC
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. FBTC is passively managed, while FELC is actively managed. Over the past year, FBTC returned -39.69% vs 28.95% for FELC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for FELC.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и FELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.50%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.52%.
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и FELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | 99.56% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 11.52% | 17.09% | 24.64% |
Correlation
The correlation between FBTC and FELC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. FELC — Ранг доходности на риск
FBTC
FELC
Сравнение FBTC c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.44 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.20 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 14.86 | -16.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.45 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.60 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и FELC
Максимальная просадка FBTC за все время составила -49.50%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и FELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.50% | -18.59% | -30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -9.09% | -40.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -0.33% | -49.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -1.91% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 1.95% | +26.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и FELC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 2.70% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 8.93% | +24.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.65% | 11.89% | +31.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.12% | 15.16% | +34.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 15.16% | +34.96% |
Сравнение комиссий FBTC и FELC
FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и FELC
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.85% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and FELC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.06%) compared to FELC (2.70%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -49.50% vs FELC's -18.59%.
On 1-year performance, FELC leads with 28.95% vs -39.69% for FBTC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.95% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FELC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while FELC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.18% for FELC.
FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и FELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор