Сравнение FBTC с FELC
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. FBTC is passively managed, while FELC is actively managed. Over the past year, FBTC returned -46.29% vs 23.60% for FELC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for FELC.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и FELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.54%.
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и FELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 11.54% | 17.09% | 24.64% |
Correlation
The correlation between FBTC and FELC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. FELC — Ранг доходности на риск
FBTC
FELC
Сравнение FBTC c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.61 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 11.43 | -12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и FELC
Максимальная просадка FBTC за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и FELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -18.59% | -34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -9.09% | -44.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.89% | -0.77% | -48.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -1.90% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 2.07% | +31.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и FELC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 3.43% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 10.07% | +24.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 12.66% | +31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.78% | 15.18% | +34.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 15.18% | +34.60% |
Сравнение комиссий FBTC и FELC
FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и FELC
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.84% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and FELC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FELC (3.43%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -53.35% vs FELC's -18.59%.
On 1-year performance, FELC leads with 23.60% vs -46.29% for FBTC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELC has performed better with a 23.60% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FELC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while FELC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.18% for FELC.
FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и FELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор