PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTC с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -38.65% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности FBTC и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTC показывает доходность -25.34%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

FBTC

1 день
-2.65%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-25.34%
6 месяцев
-29.78%
1 год
-38.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTC и DBE

2026 (YTD)20252024
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-25.34%-6.56%99.56%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%0.94%

Correlation

The correlation between FBTC and DBE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.00

The correlation between FBTC and DBE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

FBTC vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTCDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.43

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.96

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.40

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

5.89

-6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

11.53

-12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTCDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.43

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.09

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FBTC и DBE

Максимальная просадка FBTC за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTCDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-86.69%

+37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.33%

-14.41%

-34.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.00%

-30.27%

-17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-57.31%

+41.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.41%

7.35%

+21.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC и DBE

Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 9.39%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTCDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

12.95%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.38%

30.86%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.61%

34.97%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.13%

29.39%

+20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.13%

28.33%

+21.80%

Сравнение комиссий FBTC и DBE

FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC и DBE

FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBTC and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to FBTC (9.39%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -49.33% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for FBTC.

FBTC is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTC и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор