Сравнение FBTC с BTCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO).
FBTC и BTCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и BTCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBTC и BTCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | -22.13% | -6.56% | 99.56% |
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -22.16% | -6.58% | 100.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTC показывает доходность -22.13%, а BTCO немного ниже – -22.16%.
FBTC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -22.13%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -22.16%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBTC и BTCO
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCO в 0.39%.
Доходность на риск
FBTC vs. BTCO — Ранг доходности на риск
FBTC
BTCO
Сравнение FBTC c BTCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | BTCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.45 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.38 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.35 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.75 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FBTC и BTCO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и BTCO
Ни FBTC, ни BTCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FBTC и BTCO
Максимальная просадка FBTC за все время составила -49.33%, примерно равная максимальной просадке BTCO в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и BTCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBTC | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -49.33% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -49.33% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.76% | -45.78% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -14.11% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 23.23% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и BTCO
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеют волатильность 12.91% и 13.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBTC | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 13.03% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.78% | 36.73% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.27% | 45.12% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.16% | 50.78% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.16% | 50.78% | +0.38% |