Сравнение FBTC с BLOX
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. FBTC is passively managed, while BLOX is actively managed. Over the past year, FBTC returned -46.29% vs -17.11% for BLOX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBTC charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -19.70% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
Correlation
The correlation between FBTC and BLOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between FBTC and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. BLOX — Ранг доходности на риск
FBTC
BLOX
Сравнение FBTC c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.36 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.70 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и BLOX
Максимальная просадка FBTC за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -47.09% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -47.09% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.89% | -35.61% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -19.28% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 24.59% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и BLOX
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 10.78%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 12.97% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 41.16% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 54.85% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.78% | 53.75% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 53.75% | -3.97% |
Сравнение комиссий FBTC и BLOX
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и BLOX
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and BLOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to FBTC (10.78%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -53.35% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with -17.11% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -17.11% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 0.00% for FBTC.
They also come from different issuers: Fidelity and Nicholas. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор