PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTAX с VGHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTAX с VGHCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX).

FBTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTAX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTAX и VGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		2.24%39.54%5.37%10.70%-7.95%-3.10%32.17%25.74%-3.86%25.80%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-3.03%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%

Доходность по периодам

С начала года, FBTAX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции FBTAX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 11.86% против 9.58% соответственно.

FBTAX

1 день
5.08%
1 месяц
-0.75%
С начала года
2.24%
6 месяцев
15.54%
1 год
55.40%
3 года*
20.44%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.86%

VGHCX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
6.81%
1 год
14.67%
3 года*
10.29%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FBTAX:
FBTAX с FBIOXFBTAX с VTIFBTAX с SCHGFBTAX с IBBFBTAX с VOOFBTAX с FSHCXFBTAX с VGT
Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX

Сравнение комиссий FBTAX и VGHCX

FBTAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.

FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Доходность на риск

FBTAX vs. VGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTAX
Ранг доходности на риск FBTAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTAX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTAXVGHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.74

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.13

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.36

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.63

3.39

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTAX vs. VGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTAX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTAX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTAXVGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.74

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.93

-0.62

Корреляция

Корреляция между FBTAX и VGHCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTAX и VGHCX

Дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VGHCX в 6.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		1.42%1.45%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.81%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%

Просадки

Сравнение просадок FBTAX и VGHCX

Максимальная просадка FBTAX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTAX и VGHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTAXVGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-36.93%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-9.20%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-16.95%

-19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-27.18%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-6.02%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-5.25%

-16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.68%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTAX и VGHCX

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTAXVGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

5.81%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

10.63%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

17.66%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

18.10%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

17.64%

+6.95%