Сравнение FBT с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
FBT и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FBT и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBT и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | -2.76% | 24.25% | 5.88% | 2.55% | -4.83% | -2.26% | 12.96% | 19.74% | -0.30% | 37.07% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.60% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FBT показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции FBT превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 8.59% против 6.52% соответственно.
FBT
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 8.59%
PSCH
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -4.92%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBT и PSCH
FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
FBT vs. PSCH — Ранг доходности на риск
FBT
PSCH
Сравнение FBT c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBT | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.21 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | -0.14 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.10 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -0.23 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBT | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.21 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.32 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FBT и PSCH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT и PSCH
FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBT и PSCH
Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBT | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.51% | -46.32% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -15.36% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -46.32% | +17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.37% | -46.32% | +13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -36.32% | +26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -13.26% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 6.77% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT и PSCH
First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеют волатильность 8.93% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBT | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 8.64% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 14.92% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.96% | 23.58% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 22.91% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 23.65% | +0.41% |