PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с IBBQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index while IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, FBT returned 12.40%/yr vs 12.60%/yr for IBBQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FBT charges 0.57%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности FBT и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 1.91%.

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%

IBBQ

1 день
1.77%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.94%
1 год
39.72%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%2.55%-4.83%-6.17%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.91%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Correlation

The correlation between FBT and IBBQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.90

The correlation between FBT and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBT и IBBQ

Секторы
FBT
IBBQ

Здравоохранение

100.0%
98.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBT
100.0%
IBBQ
98.3%

Сырьевые материалы

FBT

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

FBT

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

FBT

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

FBT

-

IBBQ

-

Энергетика

FBT

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

FBT

-

IBBQ
0.0%

Промышленность

FBT

-

IBBQ

-

Недвижимость

FBT

-

IBBQ

-

Технологии

FBT

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

FBT

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

FBT vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.03

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.86

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.79

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

15.68

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBBQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.16

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FBT и IBBQ

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-37.94%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-8.34%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-23.66%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-5.17%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-16.82%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.54%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и IBBQ

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеют волатильность 6.94% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.84%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

15.14%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

19.63%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

21.86%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

21.86%

+2.05%

Сравнение комиссий FBT и IBBQ

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и IBBQ

FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.87%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBT and IBBQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (6.94%) compared to IBBQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs IBBQ's -37.94%.

On 3-year performance, IBBQ leads with 12.60% vs 12.40% for FBT. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 12.60% return vs 12.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for FBT.

FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор