PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с GRID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FBT is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE Arca Biotechnology Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FBT returned 10.49%/yr vs 19.95%/yr for GRID. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FBT charges 0.57%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FBT и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции FBT уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 10.49% против 19.95% соответственно.

FBT

1 день
0.35%
1 месяц
8.29%
С начала года
11.66%
6 месяцев
7.46%
1 год
45.08%
3 года*
13.91%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.49%

GRID

1 день
-4.46%
1 месяц
-1.96%
С начала года
23.40%
6 месяцев
22.11%
1 год
42.41%
3 года*
24.21%
5 лет*
16.63%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		11.66%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.40%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FBT and GRID is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.47

The correlation between FBT and GRID shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBT и GRID

Секторы
FBT
GRID

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

24.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.5%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Здравоохранение

FBT
100.0%
GRID

-

Сырьевые материалы

FBT

-

GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

FBT

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

FBT

-

GRID
2.3%

Потребительский защитный сектор

FBT

-

GRID

-

Энергетика

FBT

-

GRID
1.6%

Финансовые услуги

FBT

-

GRID

-

Промышленность

FBT

-

GRID
24.2%

Недвижимость

FBT

-

GRID

-

Технологии

FBT

-

GRID
12.5%

Коммунальные услуги

FBT

-

GRID
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с PBEFBT с FXHFBT с HELX
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с FIWGRID с PAVE

Доходность на риск

FBT vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBTGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.01

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.63

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.63

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

12.92

-3.53

FBT vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBT и GRID

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, примерно равная максимальной просадке GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-40.56%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-11.73%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-20.77%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-29.64%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

-40.56%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.55%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-8.42%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.29%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и GRID

Текущая волатильность для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) составляет 6.54%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что FBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

10.12%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

18.23%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

21.26%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

21.37%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

22.80%

+1.03%

Сравнение комиссий FBT и GRID

FBT берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и GRID

FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FBT and GRID have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (10.12%) compared to FBT (6.54%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.95% vs 10.49% for FBT. On fees, FBT is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FBT has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.95% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBT is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for FBT.

FBT is categorized as Health & Biotech Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.70% for GRID.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор