PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с FDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both exchange-traded funds - FBT is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE Arca Biotechnology Index, while FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FBT returned 8.86%/yr vs 14.37%/yr for FDN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBT charges 0.57%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности FBT и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у FDN с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции FBT уступали акциям FDN по среднегодовой доходности: 8.86% против 14.37% соответственно.

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT и FDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%

Correlation

The correlation between FBT and FDN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.61

Over the past year, the correlation between FBT and FDN has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FBT и FDN

Секторы
FBT
FDN

Здравоохранение

100.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.7%

Потребительский циклический сектор

-

27.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

37.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBT
100.0%
FDN
1.1%

Сырьевые материалы

FBT

-

FDN

-

Коммуникационные услуги

FBT

-

FDN
29.7%

Потребительский циклический сектор

FBT

-

FDN
27.7%

Потребительский защитный сектор

FBT

-

FDN

-

Энергетика

FBT

-

FDN

-

Финансовые услуги

FBT

-

FDN
2.4%

Промышленность

FBT

-

FDN
1.4%

Недвижимость

FBT

-

FDN

-

Технологии

FBT

-

FDN
37.7%

Коммунальные услуги

FBT

-

FDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK

Доходность на риск

FBT vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.54

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.84

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.49

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

1.24

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FDN равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTFDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.54

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.16

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FBT и FDN

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-61.55%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-21.31%

+7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-24.98%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-53.97%

+24.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

-53.97%

+21.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-3.22%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-11.82%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

8.35%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и FDN

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.14%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

14.44%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

19.04%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

27.25%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

25.60%

-1.69%

Сравнение комиссий FBT и FDN

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и FDN

Ни FBT, ни FDN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBT and FDN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (6.94%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs FDN's -61.55%.

On 10-year performance, FDN leads with 14.37% vs 8.86% for FBT. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDN has performed better with a 14.37% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

FBT and FDN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FBT is categorized as Health & Biotech Equities, while FDN is Large Cap Growth Equities. FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index, while FDN tracks Dow Jones Internet Index. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.52% for FDN.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор