PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с ARKG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. FBT is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 10 years, FBT returned 8.86%/yr vs 7.22%/yr for ARKG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBT charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности FBT и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции FBT превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 8.86% против 7.22% соответственно.

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%

ARKG

1 день
-0.24%
1 месяц
10.92%
С начала года
17.09%
6 месяцев
10.02%
1 год
53.35%
3 года*
0.67%
5 лет*
-15.72%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT и ARKG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		17.09%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%

Correlation

The correlation between FBT and ARKG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.76

The correlation between FBT and ARKG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBT и ARKG

Секторы
FBT
ARKG

Здравоохранение

100.0%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBT
100.0%
ARKG
99.2%

Сырьевые материалы

FBT

-

ARKG

-

Коммуникационные услуги

FBT

-

ARKG

-

Потребительский циклический сектор

FBT

-

ARKG

-

Потребительский защитный сектор

FBT

-

ARKG

-

Энергетика

FBT

-

ARKG

-

Финансовые услуги

FBT

-

ARKG
0.5%

Промышленность

FBT

-

ARKG

-

Недвижимость

FBT

-

ARKG

-

Технологии

FBT

-

ARKG

-

Коммунальные услуги

FBT

-

ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

FBT vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.31

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.99

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.95

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

4.67

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.31

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.35

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.18

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.13

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FBT и ARKG

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-83.59%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-27.51%

+13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-51.96%

+31.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-80.18%

+51.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

-83.59%

+51.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-69.65%

+68.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-35.87%

+24.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

11.46%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и ARKG

Текущая волатильность для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) составляет 6.94%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

11.90%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

28.77%

-12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

41.12%

-20.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

45.61%

-23.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

41.12%

-17.21%

Сравнение комиссий FBT и ARKG

FBT берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и ARKG

Ни FBT, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FBT and ARKG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (11.90%) compared to FBT (6.94%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs ARKG's -83.59%.

On 10-year performance, FBT leads with 8.86% vs 7.22% for ARKG. On fees, FBT is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FBT has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FBT has performed better with a 8.86% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBT is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

FBT and ARKG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and ARK. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.75% for ARKG.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор