PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBT с ARKG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

FBT и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FBT и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBT и ARKG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		-1.95%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-6.49%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции FBT превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 8.68% против 4.95% соответственно.

FBT

1 день
0.84%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
9.21%
1 год
23.14%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.68%

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Сравнение комиссий FBT и ARKG

FBT берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index

Доходность на риск

FBT vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTARKGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.77

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.38

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

2.98

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKG равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.77

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.47

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.08

+0.41

Корреляция

Корреляция между FBT и ARKG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и ARKG

Ни FBT, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBT и ARKG

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и ARKG.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-83.59%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-27.51%

+13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-80.18%

+51.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

-83.59%

+51.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-75.76%

+67.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-35.32%

+24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

10.24%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и ARKG

Текущая волатильность для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) составляет 8.73%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что FBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

13.41%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

31.90%

-16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

44.84%

-20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

45.39%

-23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

40.94%

-16.88%