PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBPEX с UPDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBPEX с UPDDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBPEX (Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. FBPEX charges 1.12%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.

Доходность

Сравнение доходности FBPEX и UPDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FBPEX

1 день
0.31%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
8.82%
С начала года
13.08%
1 год
19.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPDDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBPEX и UPDDX

2026 (YTD)
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		4.19%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-5.21%

Correlation

The correlation between FBPEX and UPDDX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund

Upright Growth & Income Fund

Часто сравнивают с FBPEX:
FBPEX с BITOFBPEX с VIGFBPEX с AWYIXFBPEX с VOOFBPEX с VIVIXFBPEX с TWEIXFBPEX с SWLVX
Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с ACTIXUPDDX с VRVIXUPDDX с VALAX

Доходность на риск

FBPEX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBPEX
Ранг доходности на риск FBPEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBPEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBPEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBPEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBPEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBPEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UPDDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBPEX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBPEXUPDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

—

—

FBPEX vs. UPDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBPEX и UPDDX

Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и UPDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBPEXUPDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-10.77%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-8.57%

+8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-6.73%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBPEX и UPDDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBPEXUPDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

29.12%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

29.12%

-17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

29.12%

-17.39%

Сравнение комиссий FBPEX и UPDDX

FBPEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBPEX и UPDDX

Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		9.49%9.53%11.78%4.20%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBPEX and UPDDX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBPEX и UPDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор