PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBPEX с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBPEX с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBPEX (Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both funds - FBPEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Flippin, Bruce & Porter Funds, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past year, FBPEX returned 18.54% vs -41.98% for BITO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FBPEX charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности FBPEX и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBPEX показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

FBPEX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.77%
1 год
18.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBPEX и BITO

2026 (YTD)202520242023
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		8.81%10.80%12.18%6.24%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%64.24%

Correlation

The correlation between FBPEX and BITO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с FBPEX:
FBPEX с VIGFBPEX с AWYIXFBPEX с VOOFBPEX с TWEIXFBPEX с VIVIXFBPEX с HDCTXFBPEX с SWLVX
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

FBPEX vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBPEX
Ранг доходности на риск FBPEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBPEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBPEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBPEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBPEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBPEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBPEX c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBPEXBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.97

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-1.39

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.84

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.83

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

-1.44

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBPEX vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBPEX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBPEX и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBPEXBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-0.97

+2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

-0.10

+1.32

Просадки

Сравнение просадок FBPEX и BITO

Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBPEXBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-77.86%

+65.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-50.64%

+43.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-50.64%

+49.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-36.75%

+34.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

29.27%

-27.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FBPEX и BITO

Текущая волатильность для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) составляет 2.91%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что FBPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBPEXBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

9.03%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

33.71%

-26.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

43.61%

-33.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

55.10%

-43.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

55.10%

-43.37%

Сравнение комиссий FBPEX и BITO

FBPEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBPEX и BITO

Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		9.77%9.53%11.78%4.20%

Часто задаваемые вопросы

FBPEX and BITO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to FBPEX (2.91%). In terms of maximum drawdown, FBPEX dropped -12.78% vs BITO's -77.86%.

FBPEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBPEX и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор