Сравнение FBPEX с BITO
FBPEX (Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both funds - FBPEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Flippin, Bruce & Porter Funds, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past year, FBPEX returned 19.19% vs -48.16% for BITO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FBPEX charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности FBPEX и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBPEX показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
FBPEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBPEX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBPEX Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund | 13.08% | 10.80% | 12.18% | 6.24% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 57.95% |
Correlation
The correlation between FBPEX and BITO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBPEX vs. BITO — Ранг доходности на риск
FBPEX
BITO
Сравнение FBPEX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBPEX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.81 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.89 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | -1.42 | +10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBPEX и BITO
Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBPEX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.78% | -77.86% | +65.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -54.47% | +47.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -50.18% | +49.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -37.06% | +35.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 33.91% | -31.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBPEX и BITO
Текущая волатильность для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) составляет 3.45%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что FBPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBPEX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 10.49% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 34.48% | -26.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 44.10% | -33.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 54.80% | -43.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 54.80% | -43.07% |
Сравнение комиссий FBPEX и BITO
FBPEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBPEX и BITO
Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
FBPEX Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund | 9.49% | 9.53% | 11.78% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
FBPEX and BITO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to FBPEX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FBPEX dropped -12.78% vs BITO's -77.86%.
FBPEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBPEX и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор