Сравнение FBPEX с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
FBPEX управляется Flippin, Bruce & Porter Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FBPEX и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBPEX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBPEX Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund | 5.12% | 10.80% | 12.18% | 6.24% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 64.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FBPEX показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
FBPEX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBPEX и BITO
FBPEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
FBPEX vs. BITO — Ранг доходности на риск
FBPEX
BITO
Сравнение FBPEX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBPEX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.52 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -0.50 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.42 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.89 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBPEX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.52 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.08 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между FBPEX и BITO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBPEX и BITO
Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBPEX Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund | 10.11% | 9.53% | 11.78% | 4.20% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок FBPEX и BITO
Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBPEX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.78% | -77.86% | +65.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -50.05% | +39.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -46.75% | +41.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -36.57% | +34.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 23.73% | -20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBPEX и BITO
Текущая волатильность для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) составляет 3.42%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что FBPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBPEX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 12.84% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 36.71% | -28.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 45.32% | -31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 55.77% | -43.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 55.77% | -43.95% |