PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBPEX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBPEX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FBPEX управляется Flippin, Bruce & Porter Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FBPEX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBPEX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		5.12%10.80%12.18%6.24%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FBPEX показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

FBPEX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.38%
С начала года
5.12%
6 месяцев
7.36%
1 год
13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FBPEX:
FBPEX с BITOFBPEX с VIGFBPEX с ACIIXFBPEX с FBLEXFBPEX с RIDAXFBPEX с TOWFXFBPEX с VIVIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий FBPEX и SWLVX

FBPEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FBPEX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBPEX
Ранг доходности на риск FBPEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBPEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBPEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBPEX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBPEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBPEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBPEX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBPEXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.01

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

6.76

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBPEX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBPEX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBPEX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBPEXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.50

+0.67

Корреляция

Корреляция между FBPEX и SWLVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBPEX и SWLVX

Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		10.11%9.53%11.78%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FBPEX и SWLVX

Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBPEXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-38.34%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-11.82%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-4.82%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-4.93%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.51%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FBPEX и SWLVX

Текущая волатильность для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) составляет 3.42%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FBPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBPEXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.47%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.30%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.74%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

14.85%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

18.67%

-6.85%