Сравнение FBPEX с VIG
FBPEX (Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - FBPEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Flippin, Bruce & Porter Funds, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past year, FBPEX returned 19.19% vs 19.63% for VIG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FBPEX charges 1.12%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности FBPEX и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBPEX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.57%.
FBPEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам FBPEX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBPEX Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund | 9.74% | 10.80% | 12.18% | 6.24% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7.57% | 14.17% | 16.99% | 6.27% |
Correlation
The correlation between FBPEX and VIG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between FBPEX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBPEX vs. VIG — Ранг доходности на риск
FBPEX
VIG
Сравнение FBPEX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBPEX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.49 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 10.06 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBPEX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.60 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FBPEX и VIG
Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBPEX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.78% | -46.81% | +34.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -7.91% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.19% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -5.51% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.96% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBPEX и VIG
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FBPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBPEX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.19% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.57% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 10.01% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 14.23% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 16.05% | -4.32% |
Сравнение комиссий FBPEX и VIG
FBPEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBPEX и VIG
Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности VIG в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBPEX Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund | 9.69% | 9.53% | 11.78% | 4.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
FBPEX and VIG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBPEX has higher volatility (3.01%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, FBPEX dropped -12.78% vs VIG's -46.81%.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBPEX и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор