PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9695572068

CUSIP

969557206

Эмитент

Flippin, Bruce & Porter Funds

Дата выпуска

30 июл. 1993 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FBPEX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund

Популярные сравнения:
FBPEX с BITO FBPEX с VIG
Популярные сравнения:
FBPEX с BITO FBPEX с VIG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) показал доход в 2.03% с начала года и 6.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBPEX составила 7.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FBPEX

С начала года

2.03%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

-2.79%

1 год

6.72%

3 года

3.90%

5 лет

12.93%

10 лет

7.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBPEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.91%2.71%-1.37%-4.21%2.16%2.03%
20240.47%1.63%5.11%-2.82%2.83%0.03%4.30%2.03%1.70%-1.14%2.59%-4.72%12.18%
20234.63%-3.61%-3.91%1.32%-5.02%5.51%3.24%-2.64%-3.84%-2.22%5.93%5.45%3.89%
20222.36%0.07%2.05%-4.05%3.81%-8.11%3.61%-3.52%-8.19%10.24%5.10%-3.45%-1.77%
2021-0.16%8.84%5.04%3.23%3.13%-1.43%-0.56%2.20%-1.25%3.65%-3.54%6.42%27.88%
2020-4.28%-9.79%-17.69%10.12%2.33%0.45%2.04%3.77%-1.98%-0.52%14.63%3.43%-1.51%
20196.78%2.01%-0.20%2.22%-6.29%5.68%1.27%-4.04%4.52%0.71%2.54%2.91%18.79%
20183.69%-3.78%-1.58%1.56%0.92%1.10%3.18%2.48%0.18%-4.82%1.85%-8.66%-4.56%
20170.28%2.89%-0.88%-0.46%-1.28%1.95%1.74%-1.55%4.25%0.70%2.39%1.91%12.42%
2016-4.59%1.43%7.18%1.46%0.61%-0.06%3.53%1.01%-0.17%-0.17%6.02%1.76%18.97%
2015-4.65%5.24%-2.56%2.89%0.23%-2.95%-0.81%-5.73%-3.39%6.92%0.38%-2.95%-7.91%
2014-4.71%2.79%2.41%0.93%0.96%2.13%-0.58%2.55%-1.50%0.39%1.84%-0.24%6.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBPEX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FBPEX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBPEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBPEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBPEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBPEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBPEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.04$3.04$2.09$1.88$2.40$0.61$1.66$1.91$2.21$0.63$1.63$0.92

Дивидендный доход

11.66%11.78%8.15%7.03%8.23%2.47%6.41%8.21%8.40%2.46%7.40%3.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$2.27$3.04
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.90$2.09
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$0.17$0.00$0.16$0.18$1.88
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.16$0.00$1.20$0.15$2.40
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.61
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.18$0.00$0.87$0.17$1.66
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.15$0.00$0.64$0.16$1.91
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.14$0.00$0.51$0.15$2.21
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.06$0.12$0.63
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.17$0.00$0.91$0.14$1.63
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.45$0.11$0.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund показал максимальную просадку в 63.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1294 торговые сессии.

Текущая просадка Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund составляет 3.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.97%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.129430 апр. 2014 г.1736
-38.65%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-35.87%19 июл. 1999 г.8139 окт. 2002 г.3138 янв. 2004 г.1126
-23.72%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5322 дек. 1998 г.111
-18.72%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.311
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...