PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBPEX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBPEX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

FBPEX управляется Flippin, Bruce & Porter Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FBPEX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBPEX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		5.12%10.80%12.18%6.24%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FBPEX показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.

FBPEX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.38%
С начала года
5.12%
6 месяцев
7.36%
1 год
13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с FBPEX:
FBPEX с BITOFBPEX с VIGFBPEX с TWEIXFBPEX с VIVIXFBPEX с TILVXFBPEX с ACIIXFBPEX с TOWFX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий FBPEX и HDCTX

FBPEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund

Доходность на риск

FBPEX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBPEX
Ранг доходности на риск FBPEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBPEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBPEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBPEX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBPEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBPEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBPEX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBPEXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.20

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.75

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.96

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

5.25

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBPEX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBPEX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBPEX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBPEXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.20

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.36

+0.80

Корреляция

Корреляция между FBPEX и HDCTX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBPEX и HDCTX

Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		10.11%9.53%11.78%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок FBPEX и HDCTX

Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBPEXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-59.05%

+46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-6.95%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-6.07%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-6.45%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.59%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FBPEX и HDCTX

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FBPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBPEXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.15%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.30%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

11.06%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

10.49%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

11.44%

+0.38%