PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBOT с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с TIME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FBOT returned 39.00% vs 23.34% for TIME. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBOT charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.93%.

FBOT

1 день
0.41%
1 месяц
4.87%
С начала года
20.55%
6 месяцев
21.15%
1 год
39.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
0.10%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и TIME

2026 (YTD)20252024
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		20.55%19.15%8.70%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.93%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between FBOT and TIME is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.75

The correlation between FBOT and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBOT и TIME

Секторы
FBOT
TIME

Промышленность

51.0%
1.0%

Технологии

37.5%
38.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
13.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
17.4%

Здравоохранение

0.9%
0.5%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

3.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.1%

Промышленность

FBOT
51.0%
TIME
1.0%

Технологии

FBOT
37.5%
TIME
38.5%

Потребительский циклический сектор

FBOT
6.3%
TIME
13.8%

Коммуникационные услуги

FBOT
4.2%
TIME
17.4%

Здравоохранение

FBOT
0.9%
TIME
0.5%

Сырьевые материалы

FBOT

-

TIME
3.0%

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

TIME
10.1%

Энергетика

FBOT

-

TIME
8.4%

Финансовые услуги

FBOT

-

TIME
3.2%

Недвижимость

FBOT

-

TIME

-

Коммунальные услуги

FBOT

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с IQM
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

FBOT vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBOTTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.77

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.39

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.79

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

6.60

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBOT vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBOTTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.81

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FBOT и TIME

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, примерно равная максимальной просадке TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-24.26%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-13.09%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.59%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.55%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и TIME

Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

3.27%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

10.14%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

13.25%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

17.61%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

17.61%

+3.33%

Сравнение комиссий FBOT и TIME

FBOT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и TIME

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.58%0.81%0.31%0.20%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and TIME have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBOT has higher volatility (5.53%) compared to TIME (3.27%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, FBOT leads with 39.00% vs 23.34% for TIME. On fees, FBOT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBOT has performed better with a 39.00% return vs 23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBOT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.58% for FBOT.

They also come from different issuers: Fidelity and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 1.00% for TIME.

FBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор