PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBOT с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с FREL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. FBOT is actively managed, while FREL is passively managed. Over the past year, FBOT returned 39.00% vs 11.47% for FREL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FBOT charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 9.50%.

FBOT

1 день
0.41%
1 месяц
4.87%
С начала года
20.55%
6 месяцев
21.15%
1 год
39.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FREL

1 день
1.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.69%
1 год
11.47%
3 года*
9.95%
5 лет*
2.45%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и FREL

2026 (YTD)202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		20.55%19.15%12.58%-1.03%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		9.50%3.09%5.05%10.44%

Correlation

The correlation between FBOT and FREL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов FBOT и FREL

Секторы
FBOT
FREL

Промышленность

51.0%

-

Технологии

37.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Коммуникационные услуги

4.2%
0.4%

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

97.6%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FBOT
51.0%
FREL

-

Технологии

FBOT
37.5%
FREL
0.3%

Потребительский циклический сектор

FBOT
6.3%
FREL

-

Коммуникационные услуги

FBOT
4.2%
FREL
0.4%

Здравоохранение

FBOT
0.9%
FREL

-

Сырьевые материалы

FBOT

-

FREL
1.2%

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

FREL

-

Энергетика

FBOT

-

FREL
0.1%

Финансовые услуги

FBOT

-

FREL
0.0%

Недвижимость

FBOT

-

FREL
97.6%

Коммунальные услуги

FBOT

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с IQM
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

FBOT vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBOTFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.87

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.26

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.36

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

4.29

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBOT vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBOTFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.87

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.26

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FBOT и FREL

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-42.61%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-8.45%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.22%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-9.95%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.68%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и FREL

Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.16%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

9.42%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

13.28%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

18.86%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

20.68%

+0.26%

Сравнение комиссий FBOT и FREL

FBOT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и FREL

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FREL в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.58%0.81%0.31%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.29%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and FREL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBOT has higher volatility (5.53%) compared to FREL (4.16%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs FREL's -42.61%.

On 1-year performance, FBOT leads with 39.00% vs 11.47% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBOT has performed better with a 39.00% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FBOT.

FREL has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.58% for FBOT.

FBOT is categorized as Technology Equities, while FREL is REIT. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 0.08% for FREL.

FBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор