Сравнение FBOT с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FBOT и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBOT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FBOT и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBOT и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 1.30% | 19.15% | 12.58% | -1.03% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 10.44% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBOT показывает доходность 1.30%, а FREL немного выше – 1.32%.
FBOT
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBOT и FREL
FBOT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
FBOT vs. FREL — Ранг доходности на риск
FBOT
FREL
Сравнение FBOT c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBOT | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.11 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.26 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.14 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 0.56 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBOT | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.11 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FBOT и FREL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBOT и FREL
Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 0.69% | 0.81% | 0.31% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок FBOT и FREL
Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBOT | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -42.61% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -12.42% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -9.53% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -10.05% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.22% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBOT и FREL
Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBOT | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 4.59% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 9.28% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 16.38% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 18.84% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 20.67% | +0.14% |