Сравнение FBNDX с FSKAX
FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FBNDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBNDX returned 2.09%/yr vs 15.01%/yr for FSKAX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FBNDX charges 0.45%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FBNDX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBNDX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции FBNDX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 2.09% против 15.01% соответственно.
FBNDX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 2.09%
FSKAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам FBNDX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 0.06% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 11.22% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FBNDX and FSKAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | -0.06 |
The correlation between FBNDX and FSKAX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBNDX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FBNDX
FSKAX
Сравнение FBNDX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBNDX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.17 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 14.55 | -9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBNDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.30 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.73 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.85 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FBNDX и FSKAX
Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBNDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -35.01% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -8.92% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -19.43% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -25.39% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -35.01% | +16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -0.77% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -4.02% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.94% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBNDX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) составляет 1.36%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBNDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 3.08% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 9.25% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 12.29% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 17.41% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 18.46% | -13.44% |
Сравнение комиссий FBNDX и FSKAX
FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBNDX и FSKAX
Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FSKAX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.92% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.94% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FBNDX and FSKAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSKAX has higher volatility (3.08%) compared to FBNDX (1.36%). In terms of maximum drawdown, FBNDX dropped -42.76% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBNDX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор