PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с UST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). FBND is actively managed, while UST is passively managed. Over the past 10 years, FBND returned 2.54%/yr vs -2.25%/yr for UST. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBND charges 0.36%/yr vs 0.95%/yr for UST.

Доходность

Сравнение доходности FBND и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 2.54% против -2.25% соответственно.

FBND

1 день
-0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.85%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.54%

UST

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-2.37%
1 год
2.47%
3 года*
0.27%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
-2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и UST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.70%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.66%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between FBND and UST is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.80

The correlation between FBND and UST shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBND и UST

Секторы
FBND
UST

Промышленность

71.4%

-

Коммунальные услуги

27.5%

-

Энергетика

1.1%

-

Финансовые услуги

0.2%
96.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FBND
71.4%
UST

-

Коммунальные услуги

FBND
27.5%
UST

-

Энергетика

FBND
1.1%
UST

-

Финансовые услуги

FBND
0.2%
UST
96.7%

Сырьевые материалы

FBND

-

UST

-

Коммуникационные услуги

FBND

-

UST

-

Потребительский циклический сектор

FBND

-

UST

-

Потребительский защитный сектор

FBND

-

UST

-

Здравоохранение

FBND

-

UST

-

Недвижимость

FBND

-

UST

-

Технологии

FBND

-

UST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с SCHDUST с edvUST с VOO

Доходность на риск

FBND vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBNDUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.27

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.45

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.28

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

0.77

+4.56

FBND vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа UST равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBND и UST

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-47.99%

+30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-8.75%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-16.74%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-43.97%

+26.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

-47.99%

+30.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-38.19%

+36.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-15.16%

+11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.22%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и UST

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.35%, в то время как у ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.25%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

6.75%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

9.35%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

15.47%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

13.18%

-7.08%

Сравнение комиссий FBND и UST

FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии UST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и UST

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности UST в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.48%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FBND and UST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UST has higher volatility (3.25%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs UST's -47.99%.

On 10-year performance, FBND leads with 2.54% vs -2.25% for UST. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FBND has performed better with a 2.54% return vs -2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for UST.

FBND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.48% for UST.

FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while UST is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.95% for UST.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор