PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с MSOX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBND returned 4.89%/yr vs -61.73%/yr for MSOX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FBND charges 0.36%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности FBND и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -23.66%.

FBND

1 день
-0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.85%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.54%

MSOX

1 день
-7.32%
1 месяц
0.59%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-56.93%
1 год
36.25%
3 года*
-61.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.70%7.57%2.13%6.81%-2.77%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-23.66%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%

Correlation

The correlation between FBND and MSOX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.07

Сравнение распределения секторов FBND и MSOX

Секторы
FBND
MSOX

Промышленность

71.4%

-

Коммунальные услуги

27.5%

-

Энергетика

1.1%

-

Финансовые услуги

0.2%
183.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FBND
71.4%
MSOX

-

Коммунальные услуги

FBND
27.5%
MSOX

-

Энергетика

FBND
1.1%
MSOX

-

Финансовые услуги

FBND
0.2%
MSOX
183.7%

Сырьевые материалы

FBND

-

MSOX

-

Коммуникационные услуги

FBND

-

MSOX

-

Потребительский циклический сектор

FBND

-

MSOX

-

Потребительский защитный сектор

FBND

-

MSOX

-

Здравоохранение

FBND

-

MSOX

-

Недвижимость

FBND

-

MSOX

-

Технологии

FBND

-

MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

FBND vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBNDMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.17

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.05

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.43

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

0.65

+4.68

FBND vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBND и MSOX

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-99.75%

+82.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-84.89%

+82.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-98.83%

+92.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-99.50%

+98.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-88.83%

+85.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

56.03%

-55.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и MSOX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.35%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 46.66%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

46.66%

-45.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

155.67%

-152.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

220.30%

-216.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

168.37%

-162.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

168.37%

-162.27%

Сравнение комиссий FBND и MSOX

FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и MSOX

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBND and MSOX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (46.66%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, FBND leads with 4.89% vs -61.73% for MSOX. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBND has performed better with a 4.89% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

FBND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for MSOX.

FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while MSOX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.95% for MSOX.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор