PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с MAMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. FBND is actively managed, while MAMB is passively managed. Over the past 5 years, FBND returned 0.86%/yr vs 0.74%/yr for MAMB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FBND charges 0.36%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.

Доходность

Сравнение доходности FBND и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 2.10%.

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%

MAMB

1 день
0.08%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.73%
3 года*
5.40%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и MAMB

2026 (YTD)20252024202320222021
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%2.16%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.10%10.69%1.32%4.90%-13.02%1.46%

Correlation

The correlation between FBND and MAMB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.88

The correlation between FBND and MAMB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBND и MAMB

Секторы
FBND
MAMB

Промышленность

71.4%
8.5%

Коммунальные услуги

27.5%
70.8%

Энергетика

1.1%

-

Финансовые услуги

0.2%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

19.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FBND
71.4%
MAMB
8.5%

Коммунальные услуги

FBND
27.5%
MAMB
70.8%

Энергетика

FBND
1.1%
MAMB

-

Финансовые услуги

FBND
0.2%
MAMB
100.0%

Сырьевые материалы

FBND

-

MAMB

-

Коммуникационные услуги

FBND

-

MAMB
0.2%

Потребительский циклический сектор

FBND

-

MAMB
1.1%

Потребительский защитный сектор

FBND

-

MAMB

-

Здравоохранение

FBND

-

MAMB
19.5%

Недвижимость

FBND

-

MAMB

-

Технологии

FBND

-

MAMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с SYSBMAMB с ZHOGMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR

Доходность на риск

FBND vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDMAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.56

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.18

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.47

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

6.97

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.16

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FBND и MAMB

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и MAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-19.33%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-3.55%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-7.38%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-19.33%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.57%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-7.50%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.26%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и MAMB

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.26%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.70%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

4.21%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

5.67%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.99%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.09%

6.91%

-0.82%

Сравнение комиссий FBND и MAMB

FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и MAMB

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности MAMB в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBND and MAMB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.70%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs MAMB's -19.33%.

On 5-year performance, FBND leads with 0.86% vs 0.74% for MAMB. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBND has performed better with a 0.86% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.44% for MAMB.

They also come from different issuers: Fidelity and Monarch. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 1.49% for MAMB.

MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и MAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор