PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с JQUA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. FBND is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 5 years, FBND returned 0.76%/yr vs 13.40%/yr for JQUA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FBND charges 0.36%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности FBND и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 12.70%.

FBND

1 день
-0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.85%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.54%

JQUA

1 день
0.74%
1 месяц
4.43%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.35%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.70%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%0.41%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.70%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between FBND and JQUA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.20

The correlation between FBND and JQUA shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBND и JQUA

Секторы
FBND
JQUA

Промышленность

71.4%
7.4%

Коммунальные услуги

27.5%
2.1%

Энергетика

1.1%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
10.0%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

42.9%

Промышленность

FBND
71.4%
JQUA
7.4%

Коммунальные услуги

FBND
27.5%
JQUA
2.1%

Энергетика

FBND
1.1%
JQUA
3.1%

Финансовые услуги

FBND
0.2%
JQUA
10.0%

Сырьевые материалы

FBND

-

JQUA
0.8%

Коммуникационные услуги

FBND

-

JQUA
5.5%

Потребительский циклический сектор

FBND

-

JQUA
9.1%

Потребительский защитный сектор

FBND

-

JQUA
5.2%

Здравоохранение

FBND

-

JQUA
7.1%

Недвижимость

FBND

-

JQUA
2.1%

Технологии

FBND

-

JQUA
42.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

FBND vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBNDJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.73

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.44

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.87

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

11.78

-6.46

FBND vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBND и JQUA

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-32.92%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-7.13%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-16.81%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-22.47%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.55%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.15%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.74%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и JQUA

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.35%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.66%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

9.08%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

11.79%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

15.69%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

18.00%

-11.90%

Сравнение комиссий FBND и JQUA

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и JQUA

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности JQUA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBND and JQUA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.66%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.40% vs 0.76% for FBND. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.40% return vs 0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.09% for JQUA.

FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while JQUA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор