Сравнение FBND с FIGB
FBND (Fidelity Total Bond ETF) and FIGB (Fidelity Investment Grade Bond ETF) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FIGB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FBND returned 0.56%/yr vs -0.08%/yr for FIGB. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.36% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FBND и FIGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у FIGB с доходностью -0.16%.
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
FIGB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.95M | $129.34M | $126.34M | |
| $15.15M | $8.45M | $4.94M |
Сравнение доходности по годам FBND и FIGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | 1.83% |
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | -0.16% | 6.95% | 1.51% | 6.65% | -13.43% | 1.32% |
Correlation
The correlation between FBND and FIGB is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between FBND and FIGB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBND vs. FIGB — Ранг доходности на риск
FBND
FIGB
Сравнение FBND c FIGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBND | FIGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 1.83 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBND и FIGB
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, примерно равная максимальной просадке FIGB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FIGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBND | FIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -18.08% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.93% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.95% | -5.05% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -18.08% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.90% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -6.76% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.15% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и FIGB
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.02%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBND | FIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.27% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 3.16% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.96% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 6.30% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.11% | -0.01% |
Сравнение комиссий FBND и FIGB
И FBND, и FIGB имеют комиссию равную 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и FIGB
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FIGB в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 4.12% | 4.15% | 4.28% | 3.79% | 2.44% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBND and FIGB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGB has higher volatility (1.27%) compared to FBND (1.02%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs FIGB's -18.08%.
On 5-year performance, FBND leads with 0.56% vs -0.08% for FIGB. Both ETFs have the same 0.36% expense ratio. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FBND has performed better with a 0.56% return vs -0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBND and FIGB have the same expense ratio: 0.36% per year.
FBND has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.12% for FIGB.
FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FIGB is Intermediate Core Bond.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBND и FIGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор