PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGB с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGB с FSELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIGB (Fidelity Investment Grade Bond ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - FIGB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIGB returned 0.24%/yr vs 46.95%/yr for FSELX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FIGB charges 0.36%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности FIGB и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGB показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 85.56%.

FIGB

1 день
-0.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.93%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

FSELX

1 день
6.35%
1 месяц
26.53%
С начала года
85.56%
6 месяцев
83.27%
1 год
166.37%
3 года*
68.85%
5 лет*
46.95%
10 лет*
39.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGB и FSELX

2026 (YTD)20252024202320222021
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		0.14%6.95%1.51%6.65%-13.43%1.77%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		85.56%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.85%

Correlation

The correlation between FIGB and FSELX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с FTBDFIGB с AGGFIGB с FCNVXFIGB с TLTFIGB с IUSBFIGB с FHLC
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

FIGB vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGB c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGBFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
5.35

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
5.23

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.71

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

12.18

-10.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

46.77

-41.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGB vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGB на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 5.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGB и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGBFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

5.35

-4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.21

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.55

-0.48

Просадки

Сравнение просадок FIGB и FSELX

Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGBFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-82.54%

+64.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-14.38%

+11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-36.31%

+30.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-46.37%

+28.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-28.70%

+21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.74%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGB и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) составляет 1.42%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что FIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGBFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

12.01%

-10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

25.42%

-22.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

32.74%

-28.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

38.97%

-32.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

35.07%

-28.90%

Сравнение комиссий FIGB и FSELX

FIGB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGB и FSELX

Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности FSELX в 8.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.11%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		8.83%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Часто задаваемые вопросы

FIGB and FSELX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (12.01%) compared to FIGB (1.42%). In terms of maximum drawdown, FIGB dropped -18.08% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGB и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор