Сравнение FBL с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
FBL и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | -1.76% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и TSMG
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
FBL vs. TSMG — Ранг доходности на риск
FBL
TSMG
Сравнение FBL c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 2.94 | -3.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 3.06 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 6.67 | -7.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 20.63 | -21.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.94 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.04 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FBL и TSMG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и TSMG
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности TSMG в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и TSMG
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -63.67% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -35.29% | -25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -24.61% | -28.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -18.24% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 11.41% | +16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и TSMG
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеют волатильность 27.60% и 28.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 28.00% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 54.68% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 77.04% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 81.23% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 81.23% | -10.41% |