PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBL с PTIR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).

FBL и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FBL и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBL и PTIR

2026 (YTD)20252024
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-27.59%0.50%24.99%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-38.57%221.36%425.36%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.

FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с FNGU
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Сравнение комиссий FBL и PTIR

И FBL, и PTIR имеют комиссию равную 1.15%.

FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Доходность на риск

FBL vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLPTIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.82

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.70

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.43

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

3.12

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа PTIR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.82

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.65

-1.53

Корреляция

Корреляция между FBL и PTIR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и PTIR

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PTIR в 9.46%

TTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.86%2.07%0.00%51.58%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		9.46%5.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBL и PTIR

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и PTIR.

Загрузка...

Показатели просадок

FBLPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-69.10%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-66.10%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.07%

-57.67%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-23.67%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.41%

30.36%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и PTIR

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 27.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBLPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

29.08%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.08%

76.07%

-21.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.50%

115.08%

-35.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.82%

130.96%

-60.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.82%

130.96%

-60.14%