Сравнение FBL с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
FBL и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и IFED
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
FBL vs. IFED — Ранг доходности на риск
FBL
IFED
Сравнение FBL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.28 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.51 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.38 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.18 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.28 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.58 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между FBL и IFED составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и IFED
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и IFED
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -22.36% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -14.65% | -46.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -12.41% | -40.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -5.71% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 4.70% | +22.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и IFED
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 4.93% | +22.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 10.82% | +43.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 18.80% | +60.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 19.71% | +51.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 19.71% | +51.11% |