Сравнение FBL с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
FBL и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 1.12% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и HOOG
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
FBL vs. HOOG — Ранг доходности на риск
FBL
HOOG
Сравнение FBL c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.30 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.50 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.53 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.11 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.30 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.18 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между FBL и HOOG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и HOOG
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и HOOG
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -86.94% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -86.94% | +25.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -84.94% | +31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -30.17% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 41.37% | -13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и HOOG
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 27.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 35.44% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 100.78% | -46.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 143.11% | -63.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 143.62% | -72.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 143.62% | -72.80% |