PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKWX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBKWX с FSKAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FBKWX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FBKWX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBKWX returned 2.48%/yr vs 15.00%/yr for FSKAX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FBKWX charges 0.36%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBKWX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции FBKWX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 2.48% против 15.00% соответственно.

FBKWX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.29%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.48%

FSKAX

1 день
0.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.30%
1 год
29.35%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.83%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBKWX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z		0.50%7.60%2.20%6.56%-13.55%-0.27%9.46%9.88%-0.56%4.39%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		11.78%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between FBKWX and FSKAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.02

Over the past year, FBKWX and FSKAX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FBKWX:
FBKWX с FXNAXFBKWX с BNDFBKWX с ABNDXFBKWX с FIWDXFBKWX с BMNSXFBKWX с NEFRXFBKWX с JHNBX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

FBKWX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKWX
Ранг доходности на риск FBKWX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKWX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKWX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKWX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKWX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKWXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.35

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.21

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.24

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

14.87

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKWX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKWXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.35

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.85

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и FSKAX

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBKWXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-35.01%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-8.92%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-19.43%

+13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.31%

-25.39%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.31%

-35.01%

+16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.27%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.02%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.94%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) составляет 1.33%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBKWXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.03%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

9.26%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

12.28%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

17.41%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

18.45%

-13.70%

Сравнение комиссий FBKWX и FSKAX

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и FSKAX

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FSKAX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z		4.45%4.45%4.22%3.52%2.59%1.97%5.32%3.11%3.30%3.07%3.71%3.38%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.93%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Часто задаваемые вопросы

FBKWX and FSKAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSKAX has higher volatility (3.03%) compared to FBKWX (1.33%). In terms of maximum drawdown, FBKWX dropped -18.31% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBKWX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор