PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и SICIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%.

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPC
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий FBKFX и SICIX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund

Доходность на риск

FBKFX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.75

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.34

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.40

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

9.65

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.78

+0.04

Корреляция

Корреляция между FBKFX и SICIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и SICIX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и SICIX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, примерно равная максимальной просадке SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-27.62%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-2.73%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-10.94%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-1.95%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.59%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.68%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и SICIX

Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.35%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

2.10%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

3.68%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

3.88%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

3.90%

+10.37%