Сравнение FBKFX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBKFX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | -1.79% | 15.68% | 16.19% | 21.93% | -17.87% | 18.51% | 22.38% | 10.57% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 7.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%.
FBKFX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и NWQIX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
FBKFX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
FBKFX
NWQIX
Сравнение FBKFX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBKFX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.69 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 3.72 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.30 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 13.39 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBKFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.69 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и NWQIX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 6.35% | 6.23% | 2.86% | 1.79% | 3.54% | 4.14% | 2.22% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и NWQIX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBKFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -23.89% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -3.75% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -17.75% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -1.82% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -3.03% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.92% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и NWQIX
Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBKFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 1.97% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.91% | 2.98% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 4.54% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 5.66% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 6.32% | +7.95% |