PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-14.00%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPC
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий FBKFX и FYMIX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

FBKFX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.33

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.91

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.96

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

7.99

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.47

+0.36

Корреляция

Корреляция между FBKFX и FYMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и FYMIX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и FYMIX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-22.70%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.95%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.54%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.83%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.20%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и FYMIX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 4.26%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.52%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

8.39%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

13.38%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

12.72%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

12.72%

+1.55%