PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с EKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и EKBAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.46%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%.

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

EKBAX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.46%
6 месяцев
13.50%
1 год
39.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.35%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPC
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTXEKBAX с SPYEKBAX с FELAX

Сравнение комиссий FBKFX и EKBAX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.

EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund

Доходность на риск

FBKFX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXEKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.96

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.56

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.08

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

15.01

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKBAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.96

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.47

+0.36

Корреляция

Корреляция между FBKFX и EKBAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и EKBAX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		8.95%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и EKBAX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и EKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-55.64%

+29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-13.29%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-24.84%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-4.75%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-8.03%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.72%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и EKBAX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 4.26%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.47%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

13.05%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

20.88%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

17.89%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

17.42%

-3.15%