PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBIOX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBIOX с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIOX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FBIOX и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBIOX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIOX:

-0.32

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

FBIOX:

-0.14

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

FBIOX:

0.98

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

FBIOX:

-0.12

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

FBIOX:

-0.49

SPY:

3.04

Индекс Язвы

FBIOX:

11.12%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

FBIOX:

24.41%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

FBIOX:

-71.96%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FBIOX:

-41.60%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.50% против 12.69% соответственно.

FBIOX

С начала года

-9.87%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-16.73%

1 год

-7.74%

5 лет

-5.15%

10 лет

-3.50%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBIOX и SPY

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBIOX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIOX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBIOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и SPY

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		1.34%1.21%0.45%0.00%0.17%0.26%0.15%0.00%0.00%0.00%6.71%10.77%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и SPY

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и SPY

Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...