Сравнение FBIOX с GGHCX

С начала года, FBIOX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции FBIOX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 10.44% против 7.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GGHCX в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа GGHCX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и GGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBIOX и GGHCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GGHCX в 6.06%

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и GGHCX.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Invesco Health Care Fund (GGHCX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.