Сравнение FBIFX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FBIFX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBIFX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | -1.32% | 19.88% | 13.32% | 19.37% | -18.16% | 15.88% | 16.47% | 25.95% | -7.24% | 20.58% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FBIFX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции FBIFX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.44% против 14.11% соответственно.
FBIFX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.44%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBIFX и IVV
FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FBIFX vs. IVV — Ранг доходности на риск
FBIFX
IVV
Сравнение FBIFX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBIFX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.52 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.54 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 7.28 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBIFX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.42 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FBIFX и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIFX и IVV
Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 2.38% | 2.35% | 2.20% | 1.97% | 2.08% | 1.96% | 2.00% | 18.26% | 2.22% | 1.82% | 1.98% | 2.02% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FBIFX и IVV
Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBIFX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -55.25% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -12.06% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -24.53% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -33.90% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.57% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -10.84% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.55% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIFX и IVV
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.25% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBIFX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.34% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 9.47% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 18.31% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 16.89% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 18.03% | -3.19% |