Сравнение FBIFX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIFX или IVV.
Основные характеристики
| FBIFX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.32% | 26.58% |
| Дох-ть за 1 год | 27.64% | 38.22% |
| Дох-ть за 3 года | 3.95% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.27% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.05% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | 17.85 | 20.64 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.14% | 12.31% |
| Макс. просадка | -38.83% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FBIFX и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBIFX и IVV
С начала года, FBIFX показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции FBIFX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.05% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBIFX и IVV
FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBIFX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIFX и IVV
Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 1.76% | 1.97% | 1.97% | 1.53% | 1.41% | 1.82% | 2.20% | 1.73% | 1.93% | 2.02% | 3.28% | 0.13% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FBIFX и IVV
Максимальная просадка FBIFX за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBIFX и IVV
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) составляет 2.73%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.