Сравнение FBIFX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIFX или IVV.
Доходность
Сравнение доходности FBIFX и IVV
Доходность по периодам
С начала года, FBIFX показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции FBIFX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.75% против 13.13% соответственно.
FBIFX
14.43%
-1.21%
6.10%
21.11%
5.91%
6.75%
IVV
25.45%
0.97%
11.84%
31.81%
15.61%
13.13%
Основные характеристики
| FBIFX | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 13.91 | 17.60 |
| Индекс Язвы | 1.57% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.97% | 12.17% |
| Макс. просадка | -38.83% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.63% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBIFX и IVV
FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FBIFX и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBIFX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIFX и IVV
Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 1.79% | 1.97% | 1.97% | 1.53% | 1.41% | 1.82% | 2.20% | 1.73% | 1.93% | 2.02% | 3.28% | 0.13% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FBIFX и IVV
Максимальная просадка FBIFX за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBIFX и IVV
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) составляет 2.75%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.