PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIFX с FZROX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FBIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FBIFX returned 8.53%/yr vs 12.16%/yr for FZROX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FBIFX charges 0.12%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности FBIFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBIFX показывает доходность 8.63%, а FZROX немного выше – 8.88%.

FBIFX

1 день
-1.51%
1 месяц
0.06%
С начала года
8.63%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.69%
3 года*
16.96%
5 лет*
8.53%
10 лет*
11.61%

FZROX

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.77%
С начала года
8.88%
6 месяцев
7.43%
1 год
22.88%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIFX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		8.63%19.88%13.32%19.37%-18.16%15.88%16.47%25.95%-9.35%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		8.88%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between FBIFX and FZROX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.96

The correlation between FBIFX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FBIFX:
FBIFX с VFORXFBIFX с FFFFXFBIFX с FXAIXFBIFX с FHARXFBIFX с VOOFBIFX с ITDDFBIFX с VTI
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

FBIFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIFX
Ранг доходности на риск FBIFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBIFXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.89

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.58

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.74

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

12.23

-0.61

FBIFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIFX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBIFX и FZROX

Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-34.96%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.89%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-19.38%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-25.12%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.79%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.48%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.99%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIFX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) составляет 4.71%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.03%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.18%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.94%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.54%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

20.13%

-5.27%

Сравнение комиссий FBIFX и FZROX

FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIFX и FZROX

Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FZROX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		2.26%2.35%2.20%1.97%2.08%1.96%2.00%18.26%2.22%1.82%1.98%2.02%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.94%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FBIFX and FZROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZROX has higher volatility (5.03%) compared to FBIFX (4.71%). In terms of maximum drawdown, FBIFX dropped -30.73% vs FZROX's -34.96%.

FBIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIFX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор