PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBIFX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBIFXAGTHX
Дох-ть с нач. г.14.88%29.77%
Дох-ть за 1 год22.96%39.58%
Дох-ть за 3 года3.61%4.64%
Дох-ть за 5 лет5.89%15.61%
Дох-ть за 10 лет6.89%13.71%
Коэф-т Шарпа2.532.84
Коэф-т Сортино3.553.72
Коэф-т Омега1.471.52
Коэф-т Кальмара2.622.32
Коэф-т Мартина16.5618.45
Индекс Язвы1.55%2.32%
Дневная вол-ть10.14%15.10%
Макс. просадка-38.83%-65.35%
Текущая просадка-1.24%-0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FBIFX и AGTHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBIFX и AGTHX

С начала года, FBIFX показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 29.77%. За последние 10 лет акции FBIFX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 6.89% против 13.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
14.06%
FBIFX
AGTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBIFX и AGTHX

FBIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.


AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии FBIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBIFX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBIFX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBIFX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBIFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBIFX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBIFX, с текущим значением в 16.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.56
AGTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGTHX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGTHX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGTHX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGTHX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGTHX, с текущим значением в 18.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.45

Сравнение коэффициента Шарпа FBIFX и AGTHX

Показатель коэффициента Шарпа FBIFX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIFX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.84
FBIFX
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIFX и AGTHX

Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AGTHX в 5.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class
1.78%1.97%1.97%1.53%1.41%1.82%2.20%1.73%1.93%2.02%3.28%0.13%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
5.25%6.81%0.75%8.18%4.55%7.89%12.71%7.54%6.61%8.87%9.90%6.71%

Просадки

Сравнение просадок FBIFX и AGTHX

Максимальная просадка FBIFX за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-0.55%
FBIFX
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности FBIFX и AGTHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) составляет 2.69%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69%
4.29%
FBIFX
AGTHX