PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBGX с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBGX с SPUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - FBGX tracks the Russell 1000 Growth Index (200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FBGX charges 1.29%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности FBGX и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGX и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%57.04%65.79%75.84%-16.58%64.01%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between FBGX and SPUU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2014 г.

0.80

The correlation between FBGX and SPUU shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBGX и SPUU

Секторы
FBGX
SPUU

Сырьевые материалы

0.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.5%

Энергетика

0.0%
3.1%

Финансовые услуги

0.0%
11.1%

Здравоохранение

0.0%
8.3%

Промышленность

0.0%
7.8%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Технологии

0.0%
39.0%

Коммунальные услуги

0.0%
2.1%

Сырьевые материалы

FBGX
0.0%
SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

FBGX
0.0%
SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

FBGX
0.0%
SPUU
9.9%

Потребительский защитный сектор

FBGX
0.0%
SPUU
4.5%

Энергетика

FBGX
0.0%
SPUU
3.1%

Финансовые услуги

FBGX
0.0%
SPUU
11.1%

Здравоохранение

FBGX
0.0%
SPUU
8.3%

Промышленность

FBGX
0.0%
SPUU
7.8%

Недвижимость

FBGX
0.0%
SPUU
1.8%

Технологии

FBGX
0.0%
SPUU
39.0%

Коммунальные услуги

FBGX
0.0%
SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с BPTRXFBGX с FBGKXFBGX с FXAIXFBGX с MSFBGX с BSGLXFBGX с MSEQX
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

FBGX vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGX c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBGXSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.78

—

FBGX vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBGX и SPUU

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBGXSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.35%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.59%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.45%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и SPUU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBGXSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

33.69%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

35.75%

—

Сравнение комиссий FBGX и SPUU

FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGX и SPUU

FBGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

FBGX and SPUU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.

SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for FBGX.

FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 0.60% for SPUU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGX и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор