PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBGX с QTUM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBGX и QTUM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и QTUM (QTUM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGX и QTUM-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%57.04%65.79%75.84%-16.58%6.64%
QTUM-USD
QTUM
-34.44%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%293.16%38.57%-24.72%-96.59%422.64%

Доходность по периодам


FBGX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QTUM-USD

1 день
-6.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-34.44%
6 месяцев
-61.41%
1 год
-52.18%
3 года*
-34.50%
5 лет*
-38.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

QTUM

Доходность на риск

FBGX vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGX

QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGX c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBGX vs. QTUM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBGXQTUM-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

Корреляция

Корреляция между FBGX и QTUM-USD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок FBGX и QTUM-USD


Загрузка...

Показатели просадок


FBGXQTUM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и QTUM-USD


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBGXQTUM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.20%