Сравнение FBGX с QTUM-USD
FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index (200%), while QTUM-USD (QTUM) is a cryptocurrency. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBGX и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM-USD
- 1 день
- -7.96%
- 1 месяц
- -23.88%
- С начала года
- -47.55%
- 6 месяцев
- -51.08%
- 1 год
- -64.13%
- 3 года*
- -34.52%
- 5 лет*
- -42.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBGX и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 35.73% | 83.74% | -56.41% | 57.04% | 65.79% | 75.84% | -16.58% | 6.64% |
QTUM-USD QTUM | -47.55% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 422.64% |
Correlation
The correlation between FBGX and QTUM-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGX vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
FBGX
QTUM-USD
Сравнение FBGX c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGX | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.24 | — |
Просадки
Сравнение просадок FBGX и QTUM-USD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBGX | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -77.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -99.26% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -93.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGX и QTUM-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBGX | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 66.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 78.44% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 99.44% | — |
Часто задаваемые вопросы
FBGX and QTUM-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FBGX и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор