Сравнение FBGX с QTUM-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и QTUM (QTUM-USD).
FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FBGX и QTUM-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBGX и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 35.73% | 83.74% | -56.41% | 57.04% | 65.79% | 75.84% | -16.58% | 6.64% |
QTUM-USD QTUM | -34.44% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 422.64% |
Доходность по периодам
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM-USD
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -34.44%
- 6 месяцев
- -61.41%
- 1 год
- -52.18%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- -38.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGX vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
FBGX
QTUM-USD
Сравнение FBGX c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGX | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.22 | — |
Корреляция
Корреляция между FBGX и QTUM-USD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок FBGX и QTUM-USD
Загрузка...
Показатели просадок
| FBGX | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -99.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -93.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGX и QTUM-USD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBGX | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 68.39% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 87.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 100.20% | — |