PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBGX с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBGX и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FBGX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
-15.62%
1 месяц
119.20%
С начала года
774.91%
6 месяцев
1,229.17%
1 год
5,016.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGX и MULL


2026 (YTD)20252024
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
0.00%0.00%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
774.91%558.51%-40.10%

Сравнение распределения секторов FBGX и MULL


Секторы
FBGX
MULL

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%
66.7%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

FBGX
0.0%
MULL

-

Коммуникационные услуги

FBGX
0.0%
MULL

-

Потребительский циклический сектор

FBGX
0.0%
MULL

-

Потребительский защитный сектор

FBGX
0.0%
MULL

-

Энергетика

FBGX
0.0%
MULL

-

Финансовые услуги

FBGX
0.0%
MULL

-

Здравоохранение

FBGX
0.0%
MULL

-

Промышленность

FBGX
0.0%
MULL

-

Недвижимость

FBGX
0.0%
MULL

-

Технологии

FBGX
0.0%
MULL
66.7%

Коммунальные услуги

FBGX
0.0%
MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

FBGX vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGX

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGX c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBGX vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBGXMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.53

Просадки

Сравнение просадок FBGX и MULL


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBGXMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и MULL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBGXMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.72%

Сравнение комиссий FBGX и MULL

FBGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGX и MULL

FBGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.


ПозицияTTM2025
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
0.00%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.04%0.39%

Часто задаваемые вопросы


On fees, FBGX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBGX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for FBGX.

They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 1.50% for MULL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGX и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор