PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBGX с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBGX и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FBGX

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
-11.30%
1 месяц
-37.61%
6 месяцев
295.95%
С начала года
436.29%
1 год
2,454.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGX и MULL


2026 (YTD)20252024
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
0.00%0.00%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
436.29%558.51%-39.23%

Сравнение распределения секторов FBGX и MULL


Секторы
FBGX
MULL

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%
66.7%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

FBGX
0.0%
MULL

-

Коммуникационные услуги

FBGX
0.0%
MULL

-

Потребительский циклический сектор

FBGX
0.0%
MULL

-

Потребительский защитный сектор

FBGX
0.0%
MULL

-

Энергетика

FBGX
0.0%
MULL

-

Финансовые услуги

FBGX
0.0%
MULL

-

Здравоохранение

FBGX
0.0%
MULL

-

Промышленность

FBGX
0.0%
MULL

-

Недвижимость

FBGX
0.0%
MULL

-

Технологии

FBGX
0.0%
MULL
66.7%

Коммунальные услуги

FBGX
0.0%
MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

FBGX vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGX c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBGXMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

45.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

142.83

FBGX vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBGX и MULL


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBGXMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGX и MULL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBGXMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

64.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.38%

Сравнение комиссий FBGX и MULL

FBGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGX и MULL

FBGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.


ПозицияTTM2025
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
0.00%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.07%0.39%

Часто задаваемые вопросы


On fees, FBGX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBGX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for FBGX.

They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 1.50% for MULL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGX и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор